Iako danas važi za jednu od najvećih holivudskih zvijezda, Margo Robi je na početku karijere ostala bez jedne značajne TV uloge – i to zbog svoje harizme.

Prije filmskog proboja, glumica je konkurisala za drugu sezonu serije -Američka horor priča: Ludnica-, ali nije dobila ulogu. Kako je otkrio kasting direktor Erik Davson, Robi je na audiciji ostavila snažan utisak, ali je njen potencijal procijenjen kao prevelik za projekat.

Karijeru je započela u australijskoj sapunici -Komšije-, a ubrzo nakon preseljenja u Holivud ostvarila je zapažene uloge, uključujući i film -Vuk sa Vol Strita-, koji joj je donio veliku pažnju publike.

Davson je istakao da je već tada bilo jasno da posjeduje -ono nešto-, zbog čega je bilo samo pitanje vremena kada će postati velika zvijezda.